エクセルには重回帰分析のツールがあり、解析を行うと下記の表が得られる。
何回も見た表だが、実際これが何を表しているのかよくわからなかったので、調べてみた。一つずつ解説していこうと思う。
データの準備
とりあえず適当にXとYを定めた以下のデータを用意する。
(説明変数) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(被説明変数) |
2 | 6 | 6 | 9 | 6 |
このデータをプロットして近似直線を引くと下のような回帰式が得られる。そして重回帰分析を行うと一番最初の表が得られる。重回帰分析と言えば本当は複数の説明変数があってこそ、みたいなところはあるが計算が出来なくなってしまうので、今回は単純なデータで解析する。
傾きと切片
まずは最小二乗法を使って傾きと切片を求める。最小二乗法は回帰直線と実際のデータの差としたとき、その二乗和が最小になる傾きと切片を求める。説明変数が一つの単回帰分析であれば、個のデータの座標をそれぞれとしてそれぞれ下記式で求めることが出来る。
の平均値:
の平均値:
との偏差積和:
の偏差平方和:
切片:
傾き:
とこのようにして無事の単回帰直線が得られた。ここまではスタート地点で、ここからその他の統計値を計算していく。
参考
最小二乗法による傾きと切片の導出: http://www.radio3.ee.uec.ac.jp/ronbun/YK-019_Kukan_Suitei.pdf